2.VaR的度量结果存在误差 。
3.头寸变化造成风险失真 。VaR假设头寸固定不变 ， 因此在对一天至数天的期限做出调整时 ， 要用到时间数据的平方根 。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性 ， 导致实际风险与计量风险出现较大差异 。
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